最近はすっかりカナル型イヤホンがイヤホン売り場の1/3から約半分まで、占めようかというところですが黎明期は乱造でちゃちな作りの商品も多く、高級イヤホンでもイヤーピースの形状が練られていなかったので各自でイヤーピースを自作する人が結構いました。熱収縮チューブと耳栓で自作してたりする人が多くいたのです。
なぜ自作までしたかというと、音質を上げるためにイヤーピースを交換したのではありません。
実はイヤーピースを替えたとしても、イヤホン自体の音質は向上しないのです。
機械的にドライバ部分(音が出る部分)を変更しない限り、その音質や各メーカーごとの味付け自体変わらないので
例えるならヘッドホンの「イヤーパッド」を変更しても、「ヘッドホンの音質は変わりません」よね?それと同じ事です。

ですがカナル型イヤホンの場合、イヤーピースを変更して、耳に入る深さを調整したり耳の大きさや穴の形状に合わせた物を使用することで
外部からの遮音性は増し、音漏れも防げるので必然没入感は増します。
これが音質が変わったように思える主要因なんです。
ですのでイヤーピース交換派はどうやって良い音に聞こえるかを工夫するためイヤーピースを交換したり自作したりするのです。
もちろん普通の人でも自分の耳に合ってないなぁと思うのなら、付属しているSML等のサイズを交換するだけでも構いません。
適正なサイズのイヤーピースを使用することで装着感、遮音性が変化するので、どのサイズが一番自分に合っているか確かめると良いでしょう。
自作派の人達が行き着く先は、自分の耳にあった耳栓を購入して、それを加工してイヤーピースの代わりにする人が多かったですね。
耳栓の遮音性は通常のカナル型イヤーピースとは比べものにならないほど高いので、音楽への没入感はかなり高いものとなります。
より高い没入感を求めるのであれば、耳栓イヤーピースを自作してみるのも良いかもしれません。

ですが遮音性の向上によるメリットは、逆に外部の情報を得られなくなるというデメリットを含んでいますので自転車乗車時はもちろん違法ですが、散歩や外出時の等使用によって危険が伴う恐れのある場所では絶対に使わないよう気をつけて下さい。